Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana.
O objetivo desta tese consiste na elaboração de dois estudos empíricos. No primeiro, estuda-se as propriedades da estrutura a termo das taxas de juros e em particular testa-se a validade da hipótese de expectativas a dados brasileiros e americanos. Os melhores resultados foram obtidos para os dados...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2004
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-07092004-230857/ |