Hedge dinâmico de um swap first-to-default
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma estratégia de hedge dinâmico de um swap FtD com n nomes, para n maior ou igual a dois. A estratégia deve eliminar os riscos de mercado e de default, incluindo o risco de correlação. Neste sentido, a escolha do instrumento de hedge é fundamental. A rolagem...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2007
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07112007-084028/ |