Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy

Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy

O principal objetivo deste estudo é descrever modelos para séries temporais de ativos financeiros que sejam robustos às tradicionais hipóteses: distribuição gaussiana e continuidade. O primeiro capítulo está preocupado em apresentar, de uma maneira geral, os conceitos matemáticos mais importantes re...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Santos, Edson Bastos e
Other Authors: Siqueira, Jose de Oliveira
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2005
Subjects:
análise de séries temporais
brownian motion
copulas
cópulas
difusion processes
discontinuous processes
distribuições hiperbólicas
hyperbolic distributions
incomplete makets
Lévy processes
mercados incompletos
movimento browniano
non-gaussian stable processes
Poisson processes
processos de difusão
processos de Lévy
processos de Poisson
processos descontínuos
processos estocásticos
processos não gaussianos estáveis
risco
risk
stochastic processes
subordinação
subordination
time series analysis
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/

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