Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH
Uma das informações mais importantes no mercado financeiro é a variabilidade de um ativo. Diversos modelos foram propostos na literatura com o intuito de avaliar este fenômeno. Dentre eles podemos destacar os modelos GARCH. Este trabalho propõe o uso do método Monte Carlo Hamiltoniano (HMC) para a e...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2019
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/ |