Estimação do CAPM intertemporal com ações da BOVESPA
Esse trabalho se propõe a estimar um modelo de apreçamento de ativos de capital financeiro intertemporal, em inglês, intertemporal capital asset pricing model ICAPM, utilizando as inovações produzidas de duas variáveis de estado: o índice máximo de Sharpe e a taxa real de juros. Tais variáveis são...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2010
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12052010-084724/ |