Modelos de arbitragem estatística: um estudo empírico no mercado brasileiro de ações
Este trabalho tem como intuito aplicar quatro estratégias de arbitragem estatística ao mercado acionário brasileiro no período compreendido entre 2004 e 2012. A primeira delas explora o fenômeno de momentum e tem como referência Jegadeesh e Titman (1993). A segunda trata de replicação de benchmarks...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2013
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12082013-193753/ |