Fatores globais e regionais na estrutura a termo da taxa de juros: o caso da América Latina

Fatores globais e regionais na estrutura a termo da taxa de juros: o caso da América Latina

Esse trabalho propõe estudar o grau de integração da estrutura a termo da taxa de juros com o mercado global e regional nos países da América Latina. Modelos de fatores dinâmicos foram usados para extrair os fatores globais, regionais e idiossincráticos da estrutura a termo como em Diebold, Li e Yue...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Amaral, João Marcelo Taveira do
Other Authors: Bueno, Rodrigo de Losso da Silveira
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2019
Subjects:
América Latina
Dynamic factor models
Estrutura a termo da taxa de juros
Filtro de Kalman
Kalman filter
Latin America
Modelos de fatores dinâmicos
Term structure of interest rates
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14082019-162048/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14082019-162048/

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