Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças

Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças

Neste trabalho desenvolvemos um estudo sobre modelos auto-regressivos com heterocedasticidade (ARCH) e modelos auto-regressivos com erros ARCH (AR-ARCH). Apresentamos os procedimentos para a estimação dos modelos e para a seleção da ordem dos mesmos. As estimativas dos parâmetros dos modelos são obt...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Oliveira, Sandra Cristina de
Other Authors: Andrade Filho, Marinho Gomes de
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2005
Subjects:
Bayesian inference
Bootstrap technique
Família de modelos ARCH
Family of models ARCH
Financial series
Inferência bayesiana
MCMC simulation methods
Métodos de simulação MCMC
Séries financeiras
Técnica Bootstrap
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20122012-100600/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20122012-100600/

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