Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana
Esta dissertação teve como objetivo o estudo de modelos para séries temporais bivariadas, que tem a estrutura de dependência determinada por meio de funções de cópulas. A vantagem desta abordagem é que as cópulas fornecem uma descrição completa da estrutura de dependência. Em termos de inferência, f...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25072012-164417/ |