Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas
Duas ou mais séries não estacionárias são cointegradas se existir uma relação de equilíbrio de longo prazo entre elas. Nas últimas décadas, o interesse na literatura sobre o tema cointegração aumentou de maneira expressiva. Os modelos tradicionais supõem que o vetor de cointegração não varia ao long...
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Format: | Others |
Language: | pt |
Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2017
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Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/ |