Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio
Este trabalho consiste em um estudo comparativo de diversos modelos para cálculo do Valor em Risco de um portifólio. São comparados modelos que consideram a série univariada de log-retornos do portifólio versus mo- delos multivariados, que consideram as séries de log-retornos de cada ativo que compõ...
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Format: | Others |
Language: | pt |
Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2010
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Subjects: | |
Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27042010-143449/ |