Modelos parcialmente lineares com erros simétricos autoregressivos de primeira ordem

Modelos parcialmente lineares com erros simétricos autoregressivos de primeira ordem

Neste trabalho, apresentamos os modelos simétricos parcialmente lineares AR(1), que generalizam os modelos parcialmente lineares para a presença de erros autocorrelacionados seguindo uma estrutura de autocorrelação AR(1) e erros seguindo uma distribuição simétrica ao invés da distribuição normal. De...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Relvas, Carlos Eduardo Martins
Other Authors: Paula, Gilberto Alvarenga
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2013
Subjects:
algoritmo back-fitting
análise de resíduos
autoregressive errors
back-fitting algorithm
erros autoregressivos
estimação robusta
influência local.
leverage
local influence.
modelos não paramétricos
modelos semiparamétricos
modelos simétricos
modelos t de Student
natural cubic splines
non-parametric models
pontos de alavanca
residual analysis
robust estimation
semi-parametric models
splines naturais cúbicos
Student-t models
symmetric models
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28052013-182956/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28052013-182956/

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