Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados

Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados

O objetivo deste trabalho é investigar o desempenho de estimadores baseados em momentos das famílias verossimilhança empírica generalizada (GEL) e mínimo contraste generalizado (GMC) na estimação de modelos de equilíbrio geral dinâmico e estocástico (DSGE), com enfoque na análise de robustez sob má-...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Boaretto, Gilberto Oliveira
Other Authors: Laurini, Marcio Poletti
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2018
Subjects:
dynamic stochastic general equilibrium models
empirical likelihood
method of moments
método dos momentos
mínima distância de Hellinger
mínimo contraste
minimum constrast
minimum Hellinger distance
modelos de equilíbrio geral dinâmico e estocástico
verossimilhança empírica
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-29032018-161321/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-29032018-161321/

Similar Items