Precificação de opções exóticas utilizando CUDA
No mercado financeiro, a precificação de contratos complexos muitas vezes apoia-se em técnicas de simulação numérica. Estes métodos de precificação geralmente apresentam baixo desempenho devido ao grande custo computacional envolvido, o que dificulta a análise e a tomada de decisão por parte do trad...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2017
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-31012018-110102/ |