Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância.
Esta tese é dedicada ao estudo de modelos de otimização de carteiras de investimento multi-período. Daremos ênfase a um modelo com restrições intermediárias formulado como um problema de controle ótimo e resolvido utilizando técnicas de programação dinâmica. Serão tratados aspectos teóricos e prátic...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2006
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11122006-171121/ |