Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais.

Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais.

Neste trabalho é apresentado um sistema autônomo de gestão de carteiras que utiliza Redes Neurais Artificiais para monitoramento do mercado e o modelo de Black-Litterman para otimização da alocação de patrimônio. O sistema analisa as dez ações mais negociadas do índice Bovespa, com redes neurais ded...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Bernardes, Diego Guerreiro
Other Authors: Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2019
Subjects:
Aprendizagem computacional
Bayesian inference
Engenharia financeira
Financial engineering
Gestão de carteiras
Hedging (Finanças)
Hedging (Finance)
Inferência Bayesiana
Neural networks
Nonlinear optimization
Otimização não linear
Redes neurais
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17072019-104836/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17072019-104836/

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