Modelos de otimização para o erro de rastreamento em carteiras de investimento.

Modelos de otimização para o erro de rastreamento em carteiras de investimento.

Neste trabalho apresentam-se modelos de erro de rastreamento que sao estrategias utilizadas pelos administradores de carteiras de investimento que visam montar portfolios para seguir algum ndice de referencia (benchmark). Denomina-se nesses casos de erro de rastreamento a diferenca entre o retorno d...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Oliveira, Estela Mara de
Other Authors: Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2014
Subjects:
Erro de rastreamento
Optimization
Otimização
Retorno
Return and tracking error
Risco
Risk
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19082015-152741/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19082015-152741/

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