Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica.
Neste trabalho o autor compara modelos de apreçamento de opções com relação à capacidade de reprodução dos preços de opções europeias observados no mercado. Oito modelos são considerados: desde o original Black-Scholes, até o modelo de Bates, que incorpora reversão à média, volatilidade estocástica...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2013
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19092014-104636/ |