Um modelo estocástico para o apreçamento de derivativos com penalidades em vendas a descoberto.

Um modelo estocástico para o apreçamento de derivativos com penalidades em vendas a descoberto.

Neste trabalho, apresentamos uma Teoria de Mercados Financeiros com custos de penalidade. Os custos de penalidade sao atribuídos a posicoes vendidas a descoberto. Estes custos diferem dos custos de transacao, pois nao dependem de mudancas nas estrategias de negociacao. No caso da venda de acoes a de...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Queiroz Filho, Edivar Vilela de
Other Authors: Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2006
Subjects:
Apreçamento de títulos contingentes
Contingent claim
Custos de penalidade
Penalty cost
Preços de compra e venda
Prising
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22072007-185518/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22072007-185518/

Similar Items