Filtragem e identificação em sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos com modo de operação não observado.
Este trabalho propõe uma metodologia de identificação para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos. Dada uma sequência de observações ruidosas da variável de estados, busca-se estimá-la juntamente com os parâmetros (desconhecidos) que descrevem o sistema dinâmico no espaço de estados. Como é...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2010
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-26122011-171258/ |